Pour les cours supérieurs en affaires, en économie, en mathématiques financières et en ingénierie financière pour les cours avancés de premier cycle avec des étudiants qui ont de bonnes compétences quantitatives et pour les praticiens impliqués dans les marchés de dérivés Les praticiens se réfèrent à elle comme la bible Dans le marché des universités et collèges est le best-seller et maintenant il a été révisé et mis à jour pour couvrir les sujets les plus chauds de l'industrie et le matériel le plus à jour sur les nouvelles réglementations. Options, contrats à terme et autres dérivés par John C. Hull comble l'écart entre la théorie et la pratique en fournissant un aperçu actuel de l'industrie, un équilibre soigneux de la sophistication mathématique, et un paquet accessoire exceptionnel qui le rend accessible à un large public. Grâce à la couverture de thèmes importants comme la titrisation et la crise du crédit, le swap indexé à un jour, les formules de Black-Scholes-Merton et la façon dont les prix des matières premières sont modélisés et les dérivés de marchandises évalués, il aide les étudiants et les praticiens à suivre le rythme Rapide des changements sur les marchés des dérivés d'aujourd'hui. Ce programme offre une meilleure expérience d'enseignement et d'apprentissage pour vous et vos élèves. Heres how: NOUVEAU Disponible avec une nouvelle version du logiciel DerivaGem, incluant deux applications Excel, le Calculateur d'options et le Gestionnaire d'applications. Comble l'écart entre la théorie et la pratique. Dans l'industrie Fournit le bon équilibre de la sophistication mathématique une attention particulière aux mathématiques et à la notation Offre des accessoires exceptionnels pour étonner la qualité du module d'enseignement et d'apprentissage NOUVEAU Disponible avec une nouvelle version du logiciel DerivaGem incluant les applications Excel, Builder et une feuille de calcul de simulation Monte Carlo: Le Calculateur d'options se compose d'un logiciel facile à utiliser pour évaluer une large gamme d'options. Le Générateur d'applications se compose d'un certain nombre de fonctions Excel à partir desquelles les utilisateurs peuvent créer leurs propres applications. Il comprend un certain nombre d'exemples d'applications et permet aux étudiants d'explorer plus facilement les propriétés des options et des procédures numériques. Il permet également de concevoir des tâches plus intéressantes. La nouvelle version du logiciel comprend une feuille de travail pour illustrer l'utilisation de la simulation Monte Carlo pour évaluer les options. Il permet de combler les lacunes entre la théorie et la pratique et de considérer la bible par les praticiens. Il fournit les informations les plus récentes dans l'industrie, y compris: NOUVEAU Nouveau matériel sur: L'utilisation de l'indus Déterminer les taux d'actualisation sans risque Les nouveaux règlements pour les dérivés de gré à gré Nouvelles explications non techniques des termes des formules Black-Scholes-Merton Un nouveau chapitre au début du livre traitant du risque de crédit, des taux d'actualisation et des coûts de financement Produits Tels que les options DOOM et les CEBO offerts par les options perpétuelles de CME Group et d'autres dérivés perpétuels. De nombreux nouveaux problèmes de fin de chapitre Des informations plus détaillées sur: Les produits clés et les questions clés étant introduit au début du livre modèles à un facteur d'équilibre de la structure terme. Fournit le bon équilibre de la sophistication mathématique une attention particulière aux mathématiques et la notation comprend: Matériaux mathématiques non essentiels a été éliminé ou inclure dans les appendices de fin de chapitre et dans les notes techniques sur le site web des auteurs Concepts susceptibles d'être nouveau pour beaucoup de lecteurs ont A été expliquée attentivement et de nombreux exemples numériques ont été inclus Offre des accessoires exceptionnels pour compléter la qualité de l'enseignement et l'apprentissage package: Plusieurs centaines de diapositives PowerPoint peuvent être téléchargés à partir Pearson's Instructor Resource Center ou de la site Web des auteurs. Les adopteurs de manuels scolaires sont invités à adapter les diapositives pour répondre à leurs propres besoins. Les problèmes de fin de chapitre sont divisés en deux groupes: questions et problèmes et questions supplémentaires. Solutions aux questions et aux problèmes se trouvent dans les options, les contrats à terme et les autres dérivés 9e: Manuel des solutions. Disponible en ligne pour l'adoption des instructeurs par Pearson, il contient des solutions à toutes les questions (Questions supplémentaires et Questions et Problèmes), des notes sur l'enseignement de chaque chapitre, des questions bancaires d'essai, des notes sur l'organisation du cours et quelques feuilles Excel pertinentes. Les notes techniques détaillent les points du texte. Ils sont référencés dans le texte et peuvent être téléchargés à partir du site Web des auteurs rotman. utoronto. ca hullTechnicalNotes. Le fait de ne pas inclure les notes techniques dans le livre a aidé à rationaliser la présentation du matériel afin qu'il soit plus étudiant amical. Nouveautés de cette édition NOUVEAU Disponible avec une nouvelle version du logiciel DerivaGem incluant les applications Excel, le Calculateur d'options et le Générateur d'applications et une feuille de calcul de simulation Monte Carlo: Le Calculateur d'options se compose de logiciels faciles à utiliser pour évaluer une large gamme de logiciels Options. Le Générateur d'applications se compose d'un certain nombre de fonctions Excel à partir desquelles les utilisateurs peuvent créer leurs propres applications. Il comprend un certain nombre d'exemples d'applications et permet aux étudiants d'explorer plus facilement les propriétés des options et des procédures numériques. Il permet également de concevoir des tâches plus intéressantes. La nouvelle version du logiciel comprend une feuille de travail pour illustrer l'utilisation de la simulation Monte Carlo pour évaluer les options. Il permet de combler les lacunes entre la théorie et la pratique et de considérer la bible par les praticiens. Il fournit les informations les plus récentes dans l'industrie, y compris: NOUVEAU Nouveau matériel sur: L'utilisation de l'indus Déterminer les taux d'actualisation sans risque Les nouveaux règlements pour les dérivés de gré à gré Nouvelles explications non techniques des termes des formules Black-Scholes-Merton Un nouveau chapitre au début du livre traitant du risque de crédit, des taux d'actualisation et des coûts de financement Produits Tels que les options DOOM et les CEBO offerts par les options perpétuelles de CME Group et d'autres dérivés perpétuels. De nombreux nouveaux problèmes de fin de chapitre Des informations plus détaillées sur: Les produits clés et les questions clés étant introduit au début du livre modèles à un facteur d'équilibre de la structure terme. Nos forfaits les plus populaires sont listés sous Options de commande. Pearson offre des prix spéciaux lorsque vous choisissez de coller votre texte avec d'autres ressources de l'étudiant. Si vous êtes intéressé à créer un package économique pour vos élèves, consultez nos forfaits disponibles ci-dessous ou contactez votre représentant Pearson pour créer votre propre forfait. Paquets en vedette Paquets supplémentaires Package ISBN-9780134160856 Cet article n'est pas en stock et ne peut pas être vendu sur nos sites Web. Instructors, vous pouvez toujours passer des commandes avec votre librairie. 9e édition Manuel de solutions aux étudiants pour options, contrats à terme et autres dérivés, 9e éditionOptions, contrats à terme et autres dérivés, 8e édition Description Pour les étudiants de premier et de deuxième cycles Des cours sur les dérivés, les options et les contrats à terme, l'ingénierie financière, les mathématiques financières et la gestion des risques. Combler l'écart entre la théorie et la pratique. Conçu pour combler le fossé entre la théorie et la pratique, ce texte d'introduction sur les marchés des futures et des options est idéal pour ceux qui ont une formation limitée en mathématiques. La huitième édition a été mise à jour et améliorée en présentant un nouveau chapitre sur la titrisation et la crise du crédit, et une discussion accrue sur la façon dont les prix des matières premières sont modélisés et les dérivés de marchandises évalués. Pour les cours de premier et de deuxième cycle en dérivés, options et contrats à terme, ingénierie financière, mathématiques financières, études de marché, Et la gestion des risques. Combler l'écart entre la théorie et la pratique. Conçu pour combler le fossé entre la théorie et la pratique, ce texte d'introduction sur les marchés des futures et des options est idéal pour ceux qui ont une formation limitée en mathématiques. La huitième édition a été mise à jour et améliorée en présentant un nouveau chapitre sur la titrisation et la crise du crédit, et une discussion accrue sur la façon dont les prix des matières premières sont modélisés et les dérivés de marchandises évalués. Fournir le bon équilibre. Sophistication mathématique. Dans l'étude des dérivés, si le niveau de sophistication mathématique est trop élevé, alors le matériel est susceptible d'être inaccessible à de nombreux étudiants et praticiens. Mais si son trop faible, puis certaines questions importantes peuvent ne pas obtenir l'explication en profondeur dont ils ont besoin. Pour aider, ce texte adopte une approche équilibrée de la sophistication mathématique en: éliminant le matériel mathématique non essentiel ou en l'incluant dans les appendices de fin de chapitre et les notes techniques sur le site Web. Fournir une explication soigneuse des concepts qui sont susceptibles d'être nouveaux pour beaucoup de lecteurs, tout en présentant les concepts avec de nombreux exemples numériques. Mis à jour offre le dernier logiciel. DerivaGem version 2.00 est inclus avec ce livre. Il existe une nouvelle section Getting Started à la fin du livre. DerivaGem est désormais compatible avec les utilisateurs Office, Mac et Linux. Ce programme se compose de deux applications Excel: Le Calculateur d'options se compose de logiciels faciles à utiliser pour évaluer une large gamme d'options. L'application Builde r se compose d'un certain nombre de fonctions Excel à partir desquelles les utilisateurs peuvent créer leurs propres applications. Il comprend un certain nombre d'exemples d'applications et permet aux étudiants d'explorer plus facilement les propriétés des options et des procédures numériques. Il permet également de concevoir des tâches plus intéressantes. NOUVEAU Couverture de la crise du crédit. Nouveau chapitre 8. Le nouveau Chapitre 8: La titrisation et la crise du crédit de 2007 est entièrement consacré à la titrisation et à la crise du crédit. Les événements survenus sur les marchés financiers depuis la dernière édition ont rendu cette mise à jour nécessaire et particulièrement pertinente. Mise à jour Présenter du matériel pertinent: Le chapitre 33 comprend maintenant une discussion accrue sur la façon dont les prix des marchandises sont modélisés et les dérivés de marchandises évalués. Le chapitre 3 a été simplifié et contient une annexe expliquant le modèle d'évaluation des immobilisations. Le chapitre 12 contient un nouvel appendice pour montrer que la formule de Black-Scholes-Merton peut être dérivée comme cas limite d'un arbre binomial. Nouveau à cette édition Mise à jour offre le dernier logiciel. DerivaGem version 2.00 est inclus avec ce livre. Il existe une nouvelle section Getting Started à la fin du livre. DerivaGem est désormais compatible avec les utilisateurs Office, Mac et Linux. Ce programme se compose de deux applications Excel: Le Calculateur d'options se compose de logiciels faciles à utiliser pour évaluer une large gamme d'options. L'application Builde r se compose d'un certain nombre de fonctions Excel à partir desquelles les utilisateurs peuvent créer leurs propres applications. Il comprend un certain nombre d'exemples d'applications et permet aux étudiants d'explorer plus facilement les propriétés des options et des procédures numériques. Il permet également de concevoir des tâches plus intéressantes. NOUVEAU Couverture de la crise du crédit. Nouveau chapitre 8. Le nouveau Chapitre 8: La titrisation et la crise du crédit de 2007 est entièrement consacré à la titrisation et à la crise du crédit. Les événements survenus sur les marchés financiers depuis la dernière édition ont rendu cette mise à jour nécessaire et particulièrement pertinente. Mise à jour Présenter du matériel pertinent: Le chapitre 33 comprend maintenant une discussion accrue sur la façon dont les prix des marchandises sont modélisés et les dérivés de marchandises évalués. Le chapitre 3 a été simplifié et contient une annexe expliquant le modèle d'évaluation des immobilisations. Le chapitre 12 contient un nouvel appendice pour montrer que la formule de Black-Scholes-Merton peut être dérivée comme cas limite d'un arbre binomial. Table des matières Chapitre 1. Introduction Chapitre 2. Mécanique des marchés à terme Chapitre 3. Stratégies de couverture utilisant les contrats à terme Chapitre 4. Taux d'intérêt Chapitre 5. Détermination des prix à terme et des contrats à terme Chapitre 6. Futures sur taux d'intérêt Chapitre 7. Swaps Chapitre 8. Titrisation et La crise du crédit de 2007 Chapitre 9. La mécanique des marchés d'options Chapitre 10. Les propriétés des options d'achat d'actions Chapitre 11. Les stratégies de négociation impliquant des options Chapitre 12. Les arbres binomiaux Chapitre 13. Les processus de Wiener et son lemme Chapitre 14. Le Black-Scholes-Merton Modèle Chapitre 15. Options d'achat d'actions des employés Chapitre 16. Options sur les indices boursiers et les devises Chapitre 17. Options sur les contrats à terme Chapitre 18. Lettres grecques Chapitre 19. Sourires de volatilité Chapitre 20. Procédures numériques de base Chapitre 21. Valeur à risque Chapitre 22. Estimation des volatilités et Corrélations Chapitre 23. Risque de crédit Chapitre 24. Dérivés de crédit Chapitre 25. Options exotiques Chapitre 26. Plus sur les modèles et les procédures numériques Chapitre 27. Martingales et mesures Chapitre 28. Dérivés de taux d'intérêt: Les modèles de marché standard Chapitre 29. Convexité, Ajustements de Quanto Chapitre 30. Dérivés de taux d'intérêt: modèles à court terme Chapitre 31. Dérivés de taux d'intérêt: HJM et LMM Chapitre 32. Échanges révisés Chapitre 33. Énergie et dérivés de produits Chapitre 34. Options réelles Chapitre 35. Mauvais traitements dérivés et ce que nous pouvons Apprenez d'eux
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