Gamme moyenne vraie - ATR Quelle est la gamme vraie moyenne - ATR La moyenne vraie gamme (ATR) est une mesure de la volatilité introduite par Welles Wilder dans son livre, New Concepts in Technical Trading Systems. L'indicateur de plage réelle est le plus grand des éléments suivants: courant élevé moins le courant faible, la valeur absolue du courant élevé moins le ferment précédent et la valeur absolue du courant inférieur moins la fermeture précédente. La moyenne vraie gamme est une moyenne mobile. Généralement 14 jours, des vraies gammes. RUPTURE Moyenne True Range - ATR Wilder a initialement développé l'ATR pour les matières premières, mais l'indicateur peut également être utilisé pour les stocks et les indices. Autrement dit, un stock ayant un haut niveau de volatilité a un ATR plus élevé, et un stock de faible volatilité a un ATR plus faible. L'ATR peut être utilisé par les techniciens du marché pour entrer et sortir des métiers, et c'est un outil utile pour ajouter à un système de négociation. Il a été créé pour permettre aux commerçants de mesurer plus précisément la volatilité quotidienne d'un actif en utilisant des calculs simples. L'indicateur n'indique pas la direction des prix, mais plutôt utilisé principalement pour mesurer la volatilité causée par les écarts et limiter les mouvements vers le haut ou vers le bas. L'ATR est assez simple à calculer et ne nécessite que des données historiques sur les prix. Exemple de calcul ATR Les commerçants peuvent utiliser des périodes plus courtes pour générer plus de signaux commerciaux, tandis que les périodes plus longues ont une probabilité plus élevée de générer moins de signaux commerciaux. Par exemple, supposons qu'un trader à court terme souhaite analyser la volatilité d'un titre sur une période de cinq jours de bourse. Par conséquent, le commerçant pouvait calculer l'ATR de cinq jours. En supposant que les données de prix historiques sont disposées dans l'ordre chronologique inverse, le négociant trouve le maximum de la valeur absolue du courant élevé, moins le courant faible, la valeur absolue du courant plus élevé, moins le clôture précédent et la valeur absolue du courant moins, Précédent fermer. Ces calculs de la fourchette vraie sont effectués pour les cinq derniers jours de bourse et sont ensuite calculés en moyenne pour calculer la première valeur du RTA de cinq jours. Calcul ATR estimatif Supposons que la première valeur de l'ATR de cinq jours soit calculée à 1,41 et que le sixième jour ait une plage vraie de 1,09. La valeur ATR séquentielle pourrait être estimée en multipliant la valeur précédente de l'ATR par le nombre de jours moins un, puis en ajoutant la vraie plage de la période courante au produit. Ensuite, divisez la somme par la période de temps sélectionnée. Par exemple, la seconde valeur de l'ATR est estimée à 1,35 ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. La formule pourrait être répétée sur toute la période de temps. Avertir True Range Spreadsheet 038 Didacticiel Découvrez comment les commerçants utilisent Gamme vraie moyenne en tant qu'indicateur stop-loss dans l'achat de stratégies de vente d'amplificateur, et d'apprendre comment il est calculé dans Excel. Une gamme stock8217s est la différence entre le prix maximum et minimum sur une seule journée, et est souvent utilisé comme un indicateur de la volatilité. Cependant, le commerce est souvent interrompu si les prix augmentent ou diminuent d'une grande quantité sur une seule journée. Cela est parfois observé dans le commerce des matières premières, et peut conduire à un écart entre les prix d'ouverture et de clôture entre deux jours consécutifs. Une fourchette quotidienne ne capturerait pas nécessairement cette information. J. Welles Wilder a introduit une gamme vraie et une gamme vraie moyenne en 1978 pour mieux décrire ce comportement. La vraie gamme capte la différence entre la fermeture et l'ouverture des prix entre deux jours consécutifs. La vraie gamme est la plus grande de la différence entre hier8217s fermer et today8217s bas la différence entre hier8217s fermer et today8217s haut la différence entre today8217s élevé et today8217s bas La valeur initiale de la vraie gamme est simplement le quotidien haut moins le bas quotidien. La moyenne vraie (ATR) est une moyenne exponentielle de n jours. Et peut être approchée par cette équation. Où n est la fenêtre de la moyenne mobile (habituellement 14 jours) et TR est la vraie gamme. L'ATR est habituellement initialisé (à t 0) avec une moyenne de TR au bout de n jours. La moyenne vraie gamme n'indique pas la direction du marché, mais simplement la volatilité. L'équation donne la plus récente mouvement des prix plus grande importance, il est utilisé pour mesurer le sentiment du marché. Il est généralement utilisé pour analyser le risque de prendre une position spécifique sur le marché. Une façon de le faire est de prédire les mouvements quotidiens basés sur les valeurs historiques de l'ATR, et entrer ou sortir du marché en conséquence. Par exemple, une perte d'arrêt quotidienne peut être fixée à 1,5 ou 2 fois la portée moyenne réelle. Cela donne une liberté de prix d'actifs pour varier naturellement pendant un jour de bourse, mais fixe toujours une position de sortie raisonnable. En outre, si la moyenne historique moyenne des contrats de gamme tandis que les prix tendent à la hausse, alors cela pourrait indiquer que le sentiment du marché peut tourner. Combiné avec les bandes de Bollinger. La portée réelle moyenne est un outil efficace pour les stratégies de négociation basées sur la volatilité. Calculer la moyenne True Range dans Excel Cette feuille de calcul Excel utilise quotidiennement les cours boursiers de BP pour les cinq ans à partir de 2007 (téléchargés avec cette feuille de calcul). La feuille de calcul est entièrement annotée avec des équations et des commentaires pour faciliter votre compréhension. La feuille de calcul suivante, cependant, a beaucoup plus smarts. Il calcule automatiquement la moyenne vraie gamme, l'indice de force relative et la volatilité historique à partir des données qu'il télécharge automatiquement à partir de Yahoo Finance. Après avoir cliqué sur un bouton, la feuille de calcul permet de télécharger les cours de bourse de Yahoo Finance (en particulier, les prix quotidiens ouverts, fermés, élevés et bas entre Les deux dates). Il trace ensuite la moyenne vraie gamme et la volatilité historique. It8217s très simple à utiliser I8217d amour pour entendre ce que vous pensez ou si vous avez des améliorations you8217d comme. 11 pensées sur ldquo Moyenne True Range Spreadsheet 038 Tutoriel rdquo Comme la base de connaissances Free Spreadsheets Master
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